集まる予定のメンバーの中で一人が『ゲームマスター』と呼ばれる"親"になります。
このゲームマスターが『シナリオ（誘拐事件が起こるからそれを解決する、とか、洞窟探検をする、というようなあらすじ）』を作っておき、当日、集まったメンバーはゲームマスターが作ってきたシナリオの目的の達成を目指します。
ゲームマスター
「君たちは今、村人から聞いた洞窟の前にいる。時刻は夜中だ」
参加者Ａ
「足跡とかあるかな？ 調べてみるよ」
ゲームマスター
「じゃ、サイコロ2個振って。いくつ？」
参加者Ａ
（コロコロ、とサイコロを振る）「10」
ゲームマスター
「10なら、辺りにはモンスターの物と思われる足跡が無数にあるね。さらに君は子供の物と思われる靴が片方、洞窟の入り口に落ちているのに気づくよ」
参加者Ａ
「やはりここか。じゃすぐに洞窟に入って子供を助け出そう」
参加者Ｂ
「待て。今は夜中だ。モンスターは夜行性だから、朝になってからの方が良くないか？」
参加者Ａ
「それはそうだけど時間が経つと子供の命が危険にさらされる可能性が高い。今突入した方が良いと思う」
参加者Ｃ
「餌にされるかも知れないもんな」
参加者Ｂ
「…そうだな。じゃ、突入するか」
こんな感じで、ゲームマスターの説明する状況に対して自分がどう行動するかを答え、その繰り返しでゲームが進みます。
ある行動（この例なら「足跡があるかどうか調べる」）が成功するかどうか分からない場合、サイコロを振ったりして出目で成功か失敗かを決めます（7以上なら成功とか）。
最終的にゲームマスターの設定したシナリオの目的（この例なら攫われた子供を助ける）を達成出来たか、達成が不可能になったらゲーム終了です。
どこかのサークルに所属する
全国あちこちにTRPGを遊んでいるサークルがありますので、自分の住所と近い場所のサークルに参加する方法です。
多少勇気がいりますが、一番手っ取り早く、時間をかけてフォローしてもらえるので初心者でも安心な方法です。
コンベンションに参加する
コンベンション、という、TRPGのゲーム会が休日などにあちこちで開かれていますので、それに参加する方法です。
時間が限られていますので初心者のフォローが出来ない場合もあり、参加する場合には自分が初心者であることを主催者側に事前に連絡して、それでも参加が大丈夫かどうかを確認した方が良いでしょう。
友達を集めて自分で
まずルールを入手して、それからそれを理解して、シナリオ用意して、場所確保して、友達集めて友達に説明して…と苦労は多いですが、気心の知れた仲間とゲームできるのは安心ですね。
こちらのページも参考にどうぞ。
2009.6.18追記
現在ではソードワールドRPGの後継版、ソードワールド2.0が発売されています。前作は様々な状況に対応しようとするあまりともすれば煩雑な部分もありましたが、その辺りをすっきり簡略化してゲームのしやすさに重点を置いたルールになっています。
また、龍人間のリルドラケンや機械人形のルーンフォーク等の新種族、魔導機などの新要素が導入され、色々な意味で今風のゲームになっています。プレイのしやすさ、今後のサポート、周辺環境などの点からこれから始められるのであれば2.0をオススメします。
2.0のプレイに便利なリファレンスを作ったんですが、一般公開はマズイだろうからなぁ…。
Wikipediaのソードワールド2.0のページ
グループSNEの2.0紹介ページ